PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с FANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTI с FANG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index, while FANG (Diamondback Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPTI returned 1.31%/yr vs 10.83%/yr for FANG. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 1.31% против 10.83% соответственно.

SPTI

1 день
-0.18%
1 месяц
0.08%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.39%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
1.31%

FANG

1 день
0.28%
1 месяц
-5.62%
С начала года
29.28%
6 месяцев
24.04%
1 год
27.23%
3 года*
18.15%
5 лет*
22.17%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTI и FANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.31%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		29.28%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Correlation

The correlation between SPTI and FANG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

-0.19

The correlation between SPTI and FANG shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Diamondback Energy, Inc.

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с HYG
Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA

Доходность на риск

SPTI vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTIFANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.02

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.52

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.56

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

4.99

-1.77

SPTI vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FANG равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTI и FANG

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и FANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTIFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-88.72%

+72.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-12.53%

+9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-42.10%

+37.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-42.10%

+27.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-88.72%

+72.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-9.59%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-19.37%

+16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

6.43%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и FANG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.13%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTIFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

11.03%

-9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

24.10%

-21.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

31.48%

-28.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

37.99%

-32.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

49.05%

-44.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и FANG

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FANG в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.16%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%

Часто задаваемые вопросы

SPTI and FANG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANG has higher volatility (11.03%) compared to SPTI (1.13%). In terms of maximum drawdown, SPTI dropped -16.12% vs FANG's -88.72%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTI и FANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор