Сравнение SPTI с DFIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX).
SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTI и DFIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTI и DFIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -0.11% | 7.46% | 1.32% | 4.24% | -10.65% | -2.55% | 7.70% | 6.01% | 2.27% | 1.04% |
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 0.16% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у DFIGX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции SPTI превзошли акции DFIGX по среднегодовой доходности: 1.40% против 0.92% соответственно.
SPTI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.40%
DFIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTI и DFIGX
SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFIGX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTI vs. DFIGX — Ранг доходности на риск
SPTI
DFIGX
Сравнение SPTI c DFIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTI | DFIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.72 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.06 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.55 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 3.67 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTI | DFIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.72 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.05 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.99 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SPTI и DFIGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и DFIGX
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DFIGX в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.82% | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% |
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.29% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SPTI и DFIGX
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки DFIGX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и DFIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTI | DFIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -19.56% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -2.58% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.06% | -17.62% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | -19.56% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -7.23% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -3.09% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.09% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и DFIGX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.35%, в то время как у DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTI | DFIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.51% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 2.60% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.41% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 6.21% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 5.35% | -0.99% |