Сравнение SPTI с COST
SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPTI returned 1.31%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SPTI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 1.31% против 22.27% соответственно.
SPTI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 1.31%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам SPTI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -0.31% | 7.46% | 1.32% | 4.24% | -10.65% | -2.55% | 7.70% | 6.01% | 2.27% | 1.04% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between SPTI and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.10 |
The correlation between SPTI and COST shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTI vs. COST — Ранг доходности на риск
SPTI
COST
Сравнение SPTI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.10 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | -0.22 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTI и COST
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -53.39% | +37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -15.14% | +12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.35% | -20.74% | +16.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.06% | -31.40% | +16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | -31.40% | +15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -10.23% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -13.36% | +10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 6.67% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и COST
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.13%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 7.44% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 14.53% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 18.80% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 22.72% | -17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 21.95% | -17.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и COST
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.86% | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
SPTI and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to SPTI (1.13%). In terms of maximum drawdown, SPTI dropped -16.12% vs COST's -53.39%.
SPTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор