PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTI с BUCK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds. SPTI is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, SPTI returned 3.46%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPTI charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.99%.

SPTI

1 день
0.11%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.18%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.36%

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTI и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.31%7.46%1.32%4.24%1.49%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between SPTI and BUCK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с HYG
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

SPTI vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTIBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.42

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.60

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

5.73

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

30.33

-26.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTI vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTIBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.42

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.48

-0.93

Просадки

Сравнение просадок SPTI и BUCK

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTIBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-5.43%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.31%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-5.43%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

0.00%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-0.49%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.25%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и BUCK

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTIBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.70%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

1.52%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

3.14%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

3.48%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

3.48%

+0.89%

Сравнение комиссий SPTI и BUCK

SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и BUCK

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности BUCK в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%

Часто задаваемые вопросы

SPTI and BUCK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTI has higher volatility (1.06%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, SPTI dropped -16.12% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, BUCK leads with 5.27% vs 3.46% for SPTI. On fees, SPTI is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.27% return vs 3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTI is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.

BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 3.86% for SPTI.

They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.06% for SPTI and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTI и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор