PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTE с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

SPTE и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTE и IDGT

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		-0.51%26.37%33.28%5.24%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.

SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с TIMEIDGT с EFRA

Сравнение комиссий SPTE и IDGT

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

SPTE vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTEIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.63

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.20

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.94

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

11.26

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTEIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.15

+0.94

Корреляция

Корреляция между SPTE и IDGT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и IDGT

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.96%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и IDGT

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTEIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-77.95%

+52.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-12.23%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-1.06%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-20.04%

+15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.20%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и IDGT

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTEIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

8.17%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

15.15%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.00%

21.60%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

23.03%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

23.14%

+2.59%