Сравнение SPTE с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SPTE и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | -1.45% | 26.37% | 33.28% | 5.24% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | -0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
SPTE
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTE и GLDM
SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
SPTE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SPTE
GLDM
Сравнение SPTE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.82 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.25 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.71 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 10.04 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.82 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPTE и GLDM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и GLDM
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.97% | 0.96% | 0.48% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTE и GLDM
Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -21.63% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -19.14% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -13.19% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -6.04% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 5.16% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и GLDM
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) составляет 9.15%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SPTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 11.01% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 24.07% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.99% | 27.57% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 17.65% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 16.77% | +8.97% |