PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 10.76%/yr vs 9.22%/yr for XLU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SPSM charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.22% соответственно.

SPSM

1 день
1.32%
1 месяц
1.49%
С начала года
16.80%
6 месяцев
15.80%
1 год
33.59%
3 года*
15.72%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.76%

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		16.80%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between SPSM and XLU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.29

Сравнение распределения секторов SPSM и XLU

Секторы
SPSM
XLU

Финансовые услуги

16.9%

-

Промышленность

15.5%

-

Технологии

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%
100.0%

Финансовые услуги

SPSM
16.9%
XLU

-

Промышленность

SPSM
15.5%
XLU

-

Технологии

SPSM
15.5%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.4%
XLU

-

Здравоохранение

SPSM
11.0%
XLU

-

Недвижимость

SPSM
7.7%
XLU

-

Энергетика

SPSM
5.9%
XLU

-

Сырьевые материалы

SPSM
5.1%
XLU

-

Коммуникационные услуги

SPSM
3.6%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.5%
XLU

-

Коммунальные услуги

SPSM
2.0%
XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с ISCB
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

SPSM vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.81

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.18

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

1.27

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

2.84

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.81

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SPSM и XLU

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-51.98%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-9.18%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-17.26%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-25.26%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-36.07%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.30%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-10.22%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.11%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и XLU

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 4.40%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.47%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

11.52%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

14.57%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

17.32%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

19.25%

+3.74%

Сравнение комиссий SPSM и XLU

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и XLU

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.41%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and XLU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.47%) compared to SPSM (4.40%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, SPSM leads with 10.76% vs 9.22% for XLU. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 10.76% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XLU.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.41% for SPSM.

SPSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while XLU is Utilities Equities. SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.05% for SPSM and 0.08% for XLU.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор