PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPSM с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с XLE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 10.95%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPSM charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 24.46%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.80% соответственно.

SPSM

1 день
-0.96%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
15.75%
С начала года
24.46%
1 год
36.21%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.95%
Всё время*
10.24%

XLE

1 день
-2.07%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
9.98%
С начала года
29.95%
1 год
38.22%
3 года*
13.23%
5 лет*
22.66%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPSM

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
$87.56M$94.86M$94.73M

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$1.81B$1.78B$1.93B

Сравнение доходности по годам SPSM и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		24.46%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.95%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SPSM and XLE is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.29

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.40

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г.

0.53

The correlation between SPSM and XLE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPSM и XLE

Секторы
SPSM
XLE

Финансовые услуги

17.1%

-

Промышленность

15.6%

-

Технологии

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Здравоохранение

12.4%

-

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

4.7%
100.0%

Сырьевые материалы

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Финансовые услуги

SPSM
17.1%
XLE

-

Промышленность

SPSM
15.6%
XLE

-

Технологии

SPSM
15.5%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.2%
XLE

-

Здравоохранение

SPSM
12.4%
XLE

-

Недвижимость

SPSM
7.6%
XLE

-

Энергетика

SPSM
4.7%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

SPSM
4.7%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

SPSM
4.2%
XLE

-

Коммуникационные услуги

SPSM
3.2%
XLE

-

Коммунальные услуги

SPSM
1.8%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с ISCB
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SPSM vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPSM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPSMXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.82

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.38

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.56

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

6.80

+7.50

SPSM vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPSM и XLE

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-71.26%

+28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-14.98%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-20.14%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-26.04%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-66.81%

+23.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-7.73%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-17.93%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

5.64%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и XLE

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 4.10%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.16%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

16.48%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

21.12%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

25.76%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

29.58%

-6.63%

Сравнение комиссий SPSM и XLE

SPSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и XLE

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности XLE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.36%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.65%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and XLE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (6.16%) compared to SPSM (4.10%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, SPSM leads with 10.95% vs 9.80% for XLE. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 10.95% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.36% for SPSM.

SPSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while XLE is Energy Equities. SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.03% for SPSM and 0.08% for XLE.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор