PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 10.77%/yr vs 10.22%/yr for XLE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSM charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 10.77% против 10.22% соответственно.

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SPSM and XLE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.55

Over the past year, the correlation between SPSM and XLE has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPSM и XLE

Секторы
SPSM
XLE

Финансовые услуги

16.9%

-

Промышленность

15.5%

-

Технологии

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.9%
100.0%

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

SPSM
16.9%
XLE

-

Промышленность

SPSM
15.5%
XLE

-

Технологии

SPSM
15.5%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.4%
XLE

-

Здравоохранение

SPSM
11.0%
XLE

-

Недвижимость

SPSM
7.7%
XLE

-

Энергетика

SPSM
5.9%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

SPSM
5.1%
XLE

-

Коммуникационные услуги

SPSM
3.6%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.5%
XLE

-

Коммунальные услуги

SPSM
2.0%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SPSM vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.21

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.84

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.75

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

10.92

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.21

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.31

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SPSM и XLE

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-71.26%

+28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-12.05%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-20.14%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-26.04%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-66.81%

+23.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-6.15%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-17.98%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.14%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и XLE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 4.44%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

8.25%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

16.58%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

20.53%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

26.02%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

29.59%

-6.60%

Сравнение комиссий SPSM и XLE

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и XLE

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and XLE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to SPSM (4.44%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, SPSM leads with 10.77% vs 10.22% for XLE. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 10.77% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.43% for SPSM.

SPSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while XLE is Energy Equities. SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.05% for SPSM and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор