PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSM с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPSM и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSM и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		4.17%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.23% соответственно.

SPSM

1 день
0.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.65%
1 год
20.97%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.12%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с AVUVSPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPSM и XLE

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Доходность на риск

SPSM vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.18

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.56

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.61

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

4.23

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.18

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.31

+0.10

Корреляция

Корреляция между SPSM и XLE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и XLE

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.58%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPSM и XLE

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSMXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-71.26%

+28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-18.79%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-26.04%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-66.81%

+23.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.74%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-18.05%

+10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

7.15%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и XLE

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.26% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSMXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.45%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

14.46%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

25.21%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

26.09%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

29.50%

-6.53%