Сравнение SPSM с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
SPSM и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSM и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSM имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции VTWO немного отстают с 9.96%.
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и VTWO
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPSM vs. VTWO — Ранг доходности на риск
SPSM
VTWO
Сравнение SPSM c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.15 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.70 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.91 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 7.12 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPSM и VTWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и VTWO
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и VTWO
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSM | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -41.19% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.90% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -31.88% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | -41.19% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -7.29% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -8.47% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.74% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и VTWO
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 6.26%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSM | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.38% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 14.44% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 23.29% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.49% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 23.04% | -0.07% |