PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с TPSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с TPSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index while TPSC tracks the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPSM returned 5.71%/yr vs 7.07%/yr for TPSC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPSM charges 0.05%/yr vs 0.52%/yr for TPSC.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и TPSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у TPSC с доходностью 9.32%.

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%

TPSC

1 день
-0.67%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.18%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и TPSC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%4.23%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		9.32%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%

Correlation

The correlation between SPSM and TPSC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.97

The correlation between SPSM and TPSC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и TPSC

Секторы
SPSM
TPSC

Финансовые услуги

16.9%
24.0%

Промышленность

15.5%
18.5%

Технологии

15.5%
12.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.7%

Здравоохранение

11.0%
7.0%

Недвижимость

7.7%
0.7%

Энергетика

5.9%
5.9%

Сырьевые материалы

5.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.3%

Коммунальные услуги

2.0%
6.8%

Финансовые услуги

SPSM
16.9%
TPSC
24.0%

Промышленность

SPSM
15.5%
TPSC
18.5%

Технологии

SPSM
15.5%
TPSC
12.4%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.4%
TPSC
13.7%

Здравоохранение

SPSM
11.0%
TPSC
7.0%

Недвижимость

SPSM
7.7%
TPSC
0.7%

Энергетика

SPSM
5.9%
TPSC
5.9%

Сырьевые материалы

SPSM
5.1%
TPSC
5.2%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.6%
TPSC
0.6%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.5%
TPSC
5.3%

Коммунальные услуги

SPSM
2.0%
TPSC
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPYTPSC с CALF

Доходность на риск

SPSM vs. TPSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c TPSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMTPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.29

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.98

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.27

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

7.35

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. TPSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа TPSC равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и TPSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMTPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.29

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPSM и TPSC

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и TPSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMTPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-41.79%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-8.95%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-23.44%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-23.63%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.48%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-8.43%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.75%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и TPSC

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMTPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.96%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

10.59%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

15.80%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

19.90%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

24.47%

-1.48%

Сравнение комиссий SPSM и TPSC

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TPSC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и TPSC

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности TPSC в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPSM and TPSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.44%) compared to TPSC (3.96%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs TPSC's -41.79%.

On 5-year performance, TPSC leads with 7.07% vs 5.71% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPSC has performed better with a 7.07% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.02% for TPSC.

SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. They also come from different issuers: State Street and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.05% for SPSM and 0.52% for TPSC.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и TPSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор