Сравнение SPSM с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
SPSM и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSM и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 10.12% против 7.16% соответственно.
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и SMDV
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
SPSM vs. SMDV — Ранг доходности на риск
SPSM
SMDV
Сравнение SPSM c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.45 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.79 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.77 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 2.24 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.45 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPSM и SMDV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и SMDV
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и SMDV
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSM | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -34.12% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -10.94% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -21.23% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | -34.12% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.79% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -5.99% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.75% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и SMDV
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSM | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 4.34% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 10.68% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 18.25% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.71% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 20.71% | +2.26% |