Сравнение SPSM с RZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).
SPSM и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и RZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSM и RZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.94% соответственно.
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и RZG
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.
Доходность на риск
SPSM vs. RZG — Ранг доходности на риск
SPSM
RZG
Сравнение SPSM c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.64 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.78 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 7.41 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPSM и RZG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и RZG
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности RZG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и RZG
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и RZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSM | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -58.52% | +15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.42% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -38.33% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | -54.02% | +11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.61% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -12.22% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.22% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и RZG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 6.26%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSM | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 8.32% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 14.08% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 22.71% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 23.08% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 24.61% | -1.64% |