PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с ROSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 11.47%/yr vs 11.36%/yr for ROSC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPSM charges 0.03%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 19.33%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 16.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSM имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции ROSC немного отстают с 11.36%.

SPSM

1 день
-0.34%
1 месяц
4.27%
С начала года
19.33%
6 месяцев
16.91%
1 год
34.61%
3 года*
16.26%
5 лет*
6.36%
10 лет*
11.47%

ROSC

1 день
0.51%
1 месяц
3.56%
С начала года
16.64%
6 месяцев
14.85%
1 год
34.90%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		19.33%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		16.64%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between SPSM and ROSC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.85

The correlation between SPSM and ROSC shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPSM и ROSC

Секторы
SPSM
ROSC

Технологии

17.1%
13.0%

Финансовые услуги

16.5%
18.4%

Промышленность

15.2%
11.0%

Потребительский циклический сектор

13.1%
14.6%

Здравоохранение

11.0%
20.0%

Недвижимость

7.6%
5.6%

Энергетика

5.4%
3.2%

Сырьевые материалы

5.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.4%

Коммунальные услуги

1.9%
1.9%

Технологии

SPSM
17.1%
ROSC
13.0%

Финансовые услуги

SPSM
16.5%
ROSC
18.4%

Промышленность

SPSM
15.2%
ROSC
11.0%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.1%
ROSC
14.6%

Здравоохранение

SPSM
11.0%
ROSC
20.0%

Недвижимость

SPSM
7.6%
ROSC
5.6%

Энергетика

SPSM
5.4%
ROSC
3.2%

Сырьевые материалы

SPSM
5.0%
ROSC
2.6%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.7%
ROSC
3.5%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.6%
ROSC
6.4%

Коммунальные услуги

SPSM
1.9%
ROSC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

SPSM vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPSMROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.27

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.30

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

4.52

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

14.75

-1.30

SPSM vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPSM и ROSC

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-43.13%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-7.75%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-23.74%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-23.74%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-43.13%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.33%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-7.18%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.37%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и ROSC

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.54%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

10.40%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

15.53%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

19.29%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

20.24%

+2.75%

Сравнение комиссий SPSM и ROSC

SPSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и ROSC

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности ROSC в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.79%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.41%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPSM and ROSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.93%) compared to ROSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs ROSC's -43.13%.

On 10-year performance, SPSM leads with 11.47% vs 11.36% for ROSC. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 11.47% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.41% for SPSM.

SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Hartford. Their fees differ too: 0.03% for SPSM and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор