PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPSM с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPSM и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSM и IWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
4.17%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSM имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции IWC немного впереди с 10.15%.


SPSM

1 день
0.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.65%
1 год
20.97%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.12%

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий SPSM и IWC

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.


Доходность на риск

SPSM vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPSMIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.78

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.42

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.48

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

11.21

-5.41

SPSM vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPSMIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.78

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPSM и IWC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и IWC

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности IWC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
1.58%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок SPSM и IWC

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


SPSMIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-64.61%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.35%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-40.68%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-47.21%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-8.27%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-15.39%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.14%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и IWC

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 6.26%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPSMIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

8.93%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

18.07%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

26.30%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

24.40%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

24.30%

-1.33%