PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с IQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с IQLT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 11.30%/yr vs 10.17%/yr for IQLT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSM charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for IQLT.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции IQLT по среднегодовой доходности: 11.30% против 10.17% соответственно.

SPSM

1 день
0.99%
1 месяц
5.61%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.52%
1 год
37.11%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.32%
10 лет*
11.30%

IQLT

1 день
0.04%
1 месяц
1.57%
С начала года
9.81%
6 месяцев
11.22%
1 год
18.29%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и IQLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		19.73%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		9.81%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%

Correlation

The correlation between SPSM and IQLT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г.

0.64

The correlation between SPSM and IQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и IQLT

Секторы
SPSM
IQLT

Технологии

16.7%
11.8%

Финансовые услуги

16.3%
24.9%

Промышленность

16.0%
17.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.2%

Здравоохранение

10.9%
9.2%

Недвижимость

7.4%
1.5%

Энергетика

7.1%
5.6%

Сырьевые материалы

4.4%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

1.8%
3.7%

Технологии

SPSM
16.7%
IQLT
11.8%

Финансовые услуги

SPSM
16.3%
IQLT
24.9%

Промышленность

SPSM
16.0%
IQLT
17.8%

Потребительский циклический сектор

SPSM
12.7%
IQLT
8.2%

Здравоохранение

SPSM
10.9%
IQLT
9.2%

Недвижимость

SPSM
7.4%
IQLT
1.5%

Энергетика

SPSM
7.1%
IQLT
5.6%

Сырьевые материалы

SPSM
4.4%
IQLT
7.2%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.4%
IQLT
6.4%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.1%
IQLT
3.2%

Коммунальные услуги

SPSM
1.8%
IQLT
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с DIHRX

Доходность на риск

SPSM vs. IQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPSMIQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.13

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.67

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

1.63

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

6.18

+7.20

SPSM vs. IQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IQLT равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPSM и IQLT

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и IQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMIQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-32.21%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-10.38%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-13.18%

-14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-30.24%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-32.21%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-6.21%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.74%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и IQLT

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеют волатильность 5.14% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMIQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.41%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.72%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

15.00%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

16.55%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

17.00%

+6.00%

Сравнение комиссий SPSM и IQLT

SPSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IQLT в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и IQLT

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности IQLT в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.12%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.37%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and IQLT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQLT has higher volatility (5.41%) compared to SPSM (5.14%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs IQLT's -32.21%.

On 10-year performance, SPSM leads with 11.30% vs 10.17% for IQLT. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 11.30% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for IQLT.

IQLT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.37% for SPSM.

SPSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while IQLT is Foreign Large Cap Equities. SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPSM and 0.30% for IQLT.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и IQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор