Сравнение SPSM с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SPSM и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSM и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 3.48% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -18.55% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
SPSM
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 10.05%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и GLDM
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPSM vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SPSM
GLDM
Сравнение SPSM c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.82 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.25 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.71 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 10.04 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.82 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.25 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.09 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между SPSM и GLDM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и GLDM
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.59% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и GLDM
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSM | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -21.63% | -21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -19.14% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -20.92% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -13.19% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -6.04% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 5.16% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 6.26%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSM | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 11.01% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 24.07% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 27.57% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.65% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 16.77% | +6.21% |