PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с DFSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. SPSM is passively managed, while DFSV is actively managed. Over the past 3 years, SPSM returned 14.42%/yr vs 16.87%/yr for DFSV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPSM charges 0.05%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPSM показывает доходность 15.28%, а DFSV немного ниже – 15.01%.

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-8.42%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%0.60%

Correlation

The correlation between SPSM and DFSV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between SPSM and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и DFSV

Секторы
SPSM
DFSV

Финансовые услуги

16.9%
27.5%

Промышленность

15.5%
15.1%

Технологии

15.5%
8.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.5%

Здравоохранение

11.0%
6.9%

Недвижимость

7.7%
0.9%

Энергетика

5.9%
13.6%

Сырьевые материалы

5.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.8%

Коммунальные услуги

2.0%
0.6%

Финансовые услуги

SPSM
16.9%
DFSV
27.5%

Промышленность

SPSM
15.5%
DFSV
15.1%

Технологии

SPSM
15.5%
DFSV
8.1%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.4%
DFSV
13.5%

Здравоохранение

SPSM
11.0%
DFSV
6.9%

Недвижимость

SPSM
7.7%
DFSV
0.9%

Энергетика

SPSM
5.9%
DFSV
13.6%

Сырьевые материалы

SPSM
5.1%
DFSV
5.4%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.6%
DFSV
2.6%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.5%
DFSV
5.8%

Коммунальные услуги

SPSM
2.0%
DFSV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DEDFSV с SPY

Доходность на риск

SPSM vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMDFSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.95

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.84

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

3.64

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.14

11.57

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.95

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPSM и DFSV

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-28.02%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-9.39%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-28.02%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.84%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-6.71%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.95%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и DFSV

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.95%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.28%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

17.63%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

22.24%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

22.24%

+0.75%

Сравнение комиссий SPSM и DFSV

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и DFSV

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что сопоставимо с доходностью DFSV в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPSM and DFSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.44%) compared to DFSV (3.95%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DFSV leads with 16.87% vs 14.42% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSV has performed better with a 16.87% return vs 14.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

SPSM and DFSV have nearly identical dividend yields, around 1.43%.

SPSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.05% for SPSM and 0.31% for DFSV.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор