PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPRX с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPRX и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 50.26%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


SPRX

1 день
-1.57%
1 месяц
33.49%
С начала года
50.26%
6 месяцев
44.40%
1 год
109.60%
3 года*
48.52%
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и USO


2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF
50.26%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%15.17%

Correlation

The correlation between SPRX and USO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.08

The correlation between SPRX and USO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Spear Alpha ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

SPRX vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPRXUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

5.01

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

9.42

+5.00

SPRX vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPRXUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.18

+0.77

Просадки

Сравнение просадок SPRX и USO

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPRXUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-98.19%

+46.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-20.39%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-26.05%

-16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-85.01%

+83.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-75.30%

+57.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

10.82%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и USO

Spear Alpha ETF (SPRX) и United States Oil Fund LP (USO) имеют волатильность 14.91% и 14.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPRXUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.91%

14.87%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.46%

38.23%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.53%

44.20%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.74%

36.06%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.74%

39.00%

+2.74%

Сравнение комиссий SPRX и USO

SPRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и USO

Ни SPRX, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPRX and USO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (14.91%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs USO's -98.19%.

On 3-year performance, SPRX leads with 48.52% vs 29.98% for USO. On fees, SPRX is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 48.52% return vs 29.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

SPRX and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SPRX is categorized as Technology Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Spear and USCF. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.86% for USO.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор