PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с TER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с TER

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear, while TER (Teradyne, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SPRX returned 43.37%/yr vs 54.13%/yr for TER. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 43.69%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 108.47%.

SPRX

1 день
1.50%
1 месяц
12.60%
С начала года
43.69%
6 месяцев
43.35%
1 год
101.77%
3 года*
43.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

TER

1 день
5.72%
1 месяц
11.00%
С начала года
108.47%
6 месяцев
108.68%
1 год
370.53%
3 года*
54.13%
5 лет*
26.29%
10 лет*
36.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и TER

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		43.69%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%
TER
Teradyne, Inc.		108.47%54.39%16.51%24.78%-46.35%29.22%

Correlation

The correlation between SPRX and TER is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.67

The correlation between SPRX and TER has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Teradyne, Inc.

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM
Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с BWXTTER с PLABTER с CDNS

Доходность на риск

SPRX vs. TER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TER
Ранг доходности на риск TER: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXTERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
5.56

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
4.50

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.64

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

13.97

-9.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

49.81

-36.71

SPRX vs. TER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа TER равного 5.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и TER

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и TER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXTERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-97.30%

+46.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-26.73%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-58.18%

+16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-3.52%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-58.67%

+41.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

7.49%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и TER

Текущая волатильность для Spear Alpha ETF (SPRX) составляет 19.77%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 25.00%. Это указывает на то, что SPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXTERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

25.00%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

53.10%

-14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.91%

67.20%

-21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.15%

50.20%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.15%

45.31%

-3.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и TER

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.12%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and TER have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TER has higher volatility (25.00%) compared to SPRX (19.77%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs TER's -97.30%.

TER currently has the higher Sharpe Ratio (5.56 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и TER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор