PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPRX с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPRX и IYW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SPRX с IYW

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

SPRX и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPRX или IYW.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPRX:

0.35

IYW:

0.36

Коэф-т Сортино

SPRX:

0.74

IYW:

0.72

Коэф-т Омега

SPRX:

1.10

IYW:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPRX:

0.36

IYW:

0.42

Коэф-т Мартина

SPRX:

0.96

IYW:

1.32

Индекс Язвы

SPRX:

15.58%

IYW:

8.40%

Дневная вол-ть

SPRX:

46.42%

IYW:

30.16%

Макс. просадка

SPRX:

-51.22%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

SPRX:

-11.44%

IYW:

-6.94%

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -2.70%.

SPRX

С начала года

-1.81%

1 месяц

27.71%

6 месяцев

0.80%

1 год

14.43%

3 года

24.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IYW

С начала года

-2.70%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

-2.37%

1 год

9.85%

3 года

23.93%

5 лет

20.51%

10 лет

19.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий SPRX и IYW

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.

SPRX
Spear Alpha ETF
IYW
iShares U.S. Technology ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPRX и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг риск-скорректированной доходности SPRX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPRX c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и IYW

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.21%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPRX и IYW

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.22%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и IYW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и IYW

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...