Сравнение SPRX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
SPRX и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPRX или IYW.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и IYW
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 29.81%.
SPRX
17.46%
11.28%
13.53%
42.22%
N/A
N/A
IYW
29.81%
3.42%
12.51%
35.96%
24.21%
20.63%
Основные характеристики
| SPRX | IYW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 4.39 | 7.71 |
| Индекс Язвы | 9.63% | 4.66% |
| Дневная вол-ть | 29.31% | 21.16% |
| Макс. просадка | -51.22% | -81.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRX и IYW
SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между SPRX и IYW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPRX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и IYW
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и IYW
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.22%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и IYW
Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.