Сравнение SPRX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
SPRX и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPRX или IYW.
Корреляция
Корреляция между SPRX и IYW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и IYW
Основные характеристики
SPRX:
0.00
IYW:
0.38
SPRX:
0.32
IYW:
0.73
SPRX:
1.04
IYW:
1.10
SPRX:
0.01
IYW:
0.43
SPRX:
0.01
IYW:
1.36
SPRX:
15.18%
IYW:
8.27%
SPRX:
45.52%
IYW:
29.73%
SPRX:
-51.22%
IYW:
-81.89%
SPRX:
-25.37%
IYW:
-11.96%
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность -17.25%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.95%.
SPRX
-17.25%
24.91%
-9.66%
-0.18%
N/A
N/A
IYW
-7.95%
17.35%
-7.00%
10.06%
19.82%
19.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRX и IYW
SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPRX и IYW
SPRX
IYW
Сравнение SPRX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и IYW
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.22% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и IYW
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.22%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и IYW
Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 20.11% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 15.93%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.