PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPRX с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPRXIYW
Дох-ть с нач. г.10.44%28.91%
Дох-ть за 1 год43.15%43.36%
Дох-ть за 3 года2.52%12.03%
Коэф-т Шарпа1.682.13
Коэф-т Сортино2.192.72
Коэф-т Омега1.291.37
Коэф-т Кальмара1.772.81
Коэф-т Мартина5.169.72
Индекс Язвы9.61%4.65%
Дневная вол-ть29.48%21.19%
Макс. просадка-51.22%-81.89%
Текущая просадка-2.32%-0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPRX и IYW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и IYW

С начала года, SPRX показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.04%
18.43%
SPRX
IYW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPRX и IYW

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


SPRX
Spear Alpha ETF
График комиссии SPRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPRX c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPRX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPRX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPRX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPRX, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.16
IYW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYW, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYW, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYW, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYW, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYW, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.72

Сравнение коэффициента Шарпа SPRX и IYW

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
2.13
SPRX
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и IYW

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPRX
Spear Alpha ETF
0.00%0.00%0.00%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.31%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%

Просадки

Сравнение просадок SPRX и IYW

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.22%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
-0.42%
SPRX
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и IYW

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.37%
6.00%
SPRX
IYW