Сравнение SPRX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
SPRX и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPRX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | -5.51% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 8.91% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%.
SPRX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- 79.83%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRX и IYW
SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
SPRX vs. IYW — Ранг доходности на риск
SPRX
IYW
Сравнение SPRX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.13 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.73 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.77 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 5.68 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.13 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPRX и IYW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и IYW
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и IYW
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -81.90% | +30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -17.81% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -12.65% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.18% | -34.87% | +16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 5.55% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и IYW
Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 8.23% | +9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 15.99% | +19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.73% | 26.92% | +20.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 25.78% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 24.98% | +16.59% |