Сравнение SPRX с MAGX
SPRX (Spear Alpha ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, SPRX returned 106.26% vs 35.99% for MAGX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 43.69%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -8.69%.
SPRX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 43.69%
- 6 месяцев
- 43.35%
- 1 год
- 106.26%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -16.77%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRX и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 43.69% | 41.91% | 10.11% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -8.69% | 26.16% | 82.41% |
Correlation
The correlation between SPRX and MAGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between SPRX and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPRX и MAGX
Секторы
SPRX
MAGX
Технологии
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
SPRX
MAGX
-
Промышленность
SPRX
MAGX
-
Финансовые услуги
SPRX
MAGX
Коммуникационные услуги
SPRX
MAGX
-
Коммунальные услуги
SPRX
MAGX
-
Сырьевые материалы
SPRX
-
MAGX
-
Потребительский циклический сектор
SPRX
-
MAGX
-
Потребительский защитный сектор
SPRX
-
MAGX
-
Энергетика
SPRX
-
MAGX
-
Здравоохранение
SPRX
-
MAGX
-
Недвижимость
SPRX
-
MAGX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. MAGX — Ранг доходности на риск
SPRX
MAGX
Сравнение SPRX c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRX | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 0.90 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 2.70 | +10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRX и MAGX
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -54.19% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -37.24% | +13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -16.77% | +10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -13.76% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 12.32% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и MAGX
Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 12.35% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 30.63% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.91% | 40.70% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 53.61% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.15% | 53.61% | -11.46% |
Сравнение комиссий SPRX и MAGX
SPRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и MAGX
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.24% | 2.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and MAGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRX has higher volatility (19.77%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, SPRX leads with 106.26% vs 35.99% for MAGX. On fees, SPRX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 12.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPRX has performed better with a 106.26% return vs 35.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPRX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for SPRX.
SPRX is categorized as Technology Equities, while MAGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Spear and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.95% for MAGX.
SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор