PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с IRBO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while IRBO is a Robotics fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. SPRX is actively managed, while IRBO is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 44.95%/yr vs 33.04%/yr for IRBO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 42.47%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 54.55%.

SPRX

1 день
-6.30%
1 месяц
3.69%
С начала года
42.47%
6 месяцев
36.68%
1 год
97.27%
3 года*
44.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

IRBO

1 день
-6.30%
1 месяц
8.26%
С начала года
54.55%
6 месяцев
54.11%
1 год
93.11%
3 года*
33.04%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		42.47%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		54.55%29.97%8.02%36.37%-37.89%-2.95%

Correlation

The correlation between SPRX and IRBO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between SPRX and IRBO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и IRBO

Секторы
SPRX
IRBO

Технологии

68.0%
83.8%

Промышленность

16.2%
4.7%

Сырьевые материалы

9.2%

-

Финансовые услуги

8.0%

-

Коммуникационные услуги

3.9%
5.5%

Здравоохранение

2.0%
0.0%

Коммунальные услуги

1.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

SPRX
68.0%
IRBO
83.8%

Промышленность

SPRX
16.2%
IRBO
4.7%

Сырьевые материалы

SPRX
9.2%
IRBO

-

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
IRBO

-

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
IRBO
5.5%

Здравоохранение

SPRX
2.0%
IRBO
0.0%

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
IRBO
3.2%

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

IRBO
2.9%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

IRBO
0.0%

Энергетика

SPRX

-

IRBO

-

Недвижимость

SPRX

-

IRBO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с QTUMSPRX с BOTZ
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Доходность на риск

SPRX vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.74

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.07

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

4.98

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

16.28

-3.81

SPRX vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRBO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и IRBO

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-54.50%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-18.81%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-32.44%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-7.78%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-19.76%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

5.74%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и IRBO

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 20.61% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) с волатильностью 19.32%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.61%

19.32%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

30.00%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.83%

34.22%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.31%

29.57%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.31%

28.30%

+14.01%

Сравнение комиссий SPRX и IRBO

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и IRBO

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and IRBO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (20.61%) compared to IRBO (19.32%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs IRBO's -54.50%.

On 3-year performance, SPRX leads with 44.95% vs 33.04% for IRBO. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IRBO has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 44.95% return vs 33.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

IRBO has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for SPRX.

SPRX is categorized as Technology Equities, while IRBO is Robotics. They also come from different issuers: Spear and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.47% for IRBO.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор