PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRX с IRBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO).

SPRX и IRBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPRX и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRX и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью -1.22%.

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

IRBO

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Сравнение комиссий SPRX и IRBO

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

SPRX
Spear Alpha ETF
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Доходность на риск

SPRX vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXIRBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.53

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.10

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.73

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

9.31

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRBO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.05

Корреляция

Корреляция между SPRX и IRBO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и IRBO

Ни SPRX, ни IRBO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Просадки

Сравнение просадок SPRX и IRBO

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и IRBO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPRXIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-54.50%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-18.81%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-12.58%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.18%

-20.24%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

5.51%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и IRBO

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPRXIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

12.53%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

23.30%

+12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.73%

32.61%

+15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

27.89%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

27.42%

+14.15%