PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRX с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

SPRX и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SPRX и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRX и IDGT

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%16.31%

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с TIMEIDGT с EFRA

Сравнение комиссий SPRX и IDGT

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

SPRX
Spear Alpha ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

SPRX vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.63

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.20

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.94

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

11.26

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.15

+0.19

Корреляция

Корреляция между SPRX и IDGT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и IDGT

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SPRX и IDGT

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPRXIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-77.95%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-12.23%

-11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-1.06%

-15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.18%

-20.04%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

3.20%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и IDGT

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPRXIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

8.17%

+9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

15.15%

+20.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.73%

21.60%

+26.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

23.03%

+18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

23.14%

+18.43%