PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с USRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds - SPRE tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index while USRT tracks the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 1.83%/yr vs 5.01%/yr for USRT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 14.10%.

SPRE

1 день
1.06%
1 месяц
0.03%
С начала года
9.13%
6 месяцев
10.56%
1 год
11.76%
3 года*
7.56%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

USRT

1 день
1.35%
1 месяц
0.62%
С начала года
14.10%
6 месяцев
13.30%
1 год
16.73%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.01%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		9.13%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		14.10%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%1.00%

Correlation

The correlation between SPRE and USRT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.91

The correlation between SPRE and USRT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRE и USRT

Секторы
SPRE
USRT

Недвижимость

84.4%
99.4%

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммуникационные услуги

-0.0%

-

Недвижимость

SPRE
84.4%
USRT
99.4%

Сырьевые материалы

SPRE
5.0%
USRT

-

Коммунальные услуги

SPRE
0.4%
USRT

-

Финансовые услуги

SPRE
0.1%
USRT
0.1%

Потребительский циклический сектор

SPRE

-

USRT

-

Потребительский защитный сектор

SPRE

-

USRT

-

Энергетика

SPRE

-

USRT

-

Здравоохранение

SPRE

-

USRT

-

Промышленность

SPRE

-

USRT

-

Технологии

SPRE

-

USRT

-

Коммуникационные услуги

SPRE
-0.0%
USRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

SPRE vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPREUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.26

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.76

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.09

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

6.73

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USRT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPREUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.26

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.27

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.19

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SPRE и USRT

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPREUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-69.91%

+31.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.04%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-18.70%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-31.03%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-1.70%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-12.97%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.49%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и USRT

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 3.95% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPREUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.12%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.33%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

13.33%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

18.90%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

21.28%

-2.87%

Сравнение комиссий SPRE и USRT

SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и USRT

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности USRT в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.82%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.64%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and USRT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRT has higher volatility (4.12%) compared to SPRE (3.95%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs USRT's -69.91%.

On 5-year performance, USRT leads with 5.01% vs 1.83% for SPRE. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USRT has performed better with a 5.01% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SPRE has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.64% for USRT.

SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and iShares. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.08% for USRT.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор