Сравнение SPRE с VNQ
SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - SPRE tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 1.93%/yr vs 2.52%/yr for VNQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPRE показывает доходность 11.02%, а VNQ немного ниже – 10.80%.
SPRE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам SPRE и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 11.02% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | -0.17% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 10.80% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | 1.52% |
Correlation
The correlation between SPRE and VNQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between SPRE and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRE vs. VNQ — Ранг доходности на риск
SPRE
VNQ
Сравнение SPRE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRE | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 3.92 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRE и VNQ
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -73.07% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -8.34% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | -17.46% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -34.48% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -1.52% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -13.60% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.66% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и VNQ
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 4.67%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.27% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.24% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 13.79% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.87% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.75% | -2.36% |
Сравнение комиссий SPRE и VNQ
SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и VNQ
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VNQ в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.75% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.59% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
SPRE and VNQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQ has higher volatility (5.27%) compared to SPRE (4.67%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs VNQ's -73.07%.
On 5-year performance, VNQ leads with 2.52% vs 1.93% for SPRE. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VNQ has performed better with a 2.52% return vs 1.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.
SPRE has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 3.59% for VNQ.
SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.13% for VNQ.
SPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRE и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор