Сравнение SPRE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
SPRE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPRE или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.64%.
SPRE
8.20%
-1.78%
10.18%
22.03%
N/A
N/A
VNQ
10.64%
-2.64%
14.90%
24.17%
4.56%
6.03%
Основные характеристики
| SPRE | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 5.65 | 5.58 |
| Индекс Язвы | 4.03% | 4.50% |
| Дневная вол-ть | 16.06% | 16.23% |
| Макс. просадка | -38.34% | -73.07% |
| Текущая просадка | -16.54% | -8.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRE и VNQ
SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между SPRE и VNQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPRE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и VNQ
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VNQ в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.97% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.84% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и VNQ
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и VNQ
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.54% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.