PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с SPWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с SPWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and SPWO (SP Funds S&P World ETF) are both exchange-traded funds - SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while SPWO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, SPRE returned 11.05% vs 49.03% for SPWO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for SPWO.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у SPWO с доходностью 26.87%.

SPRE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.40%
1 год
11.05%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—

SPWO

1 день
-1.20%
1 месяц
9.09%
С начала года
26.87%
6 месяцев
28.47%
1 год
49.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и SPWO

2026 (YTD)202520242023
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		7.98%3.07%2.11%1.87%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		26.87%26.32%9.25%2.96%

Correlation

The correlation between SPRE and SPWO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов SPRE и SPWO

Секторы
SPRE
SPWO

Недвижимость

84.4%
0.6%

Сырьевые материалы

5.0%
6.5%

Коммунальные услуги

0.4%
0.1%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

2.0%

Здравоохранение

-

10.5%

Промышленность

-

11.7%

Технологии

-

48.9%

Коммуникационные услуги

-0.0%
0.7%

Недвижимость

SPRE
84.4%
SPWO
0.6%

Сырьевые материалы

SPRE
5.0%
SPWO
6.5%

Коммунальные услуги

SPRE
0.4%
SPWO
0.1%

Финансовые услуги

SPRE
0.1%
SPWO
0.0%

Потребительский циклический сектор

SPRE

-

SPWO
10.4%

Потребительский защитный сектор

SPRE

-

SPWO
4.0%

Энергетика

SPRE

-

SPWO
2.0%

Здравоохранение

SPRE

-

SPWO
10.5%

Промышленность

SPRE

-

SPWO
11.7%

Технологии

SPRE

-

SPWO
48.9%

Коммуникационные услуги

SPRE
-0.0%
SPWO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

SP Funds S&P World ETF

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA
Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO

Доходность на риск

SPRE vs. SPWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRESPWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.51

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.31

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.58

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

13.64

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. SPWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPWO равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRESPWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.51

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.44

-1.19

Просадки

Сравнение просадок SPRE и SPWO

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и SPWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRESPWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-18.03%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-13.75%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-1.20%

-11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-2.80%

-15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.61%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и SPWO

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 3.80%, в то время как у SP Funds S&P World ETF (SPWO) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRESPWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

7.56%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

16.56%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

19.64%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

19.04%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

19.04%

-0.63%

Сравнение комиссий SPRE и SPWO

SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPWO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и SPWO

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SPWO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.86%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.02%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and SPWO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPWO has higher volatility (7.56%) compared to SPRE (3.80%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs SPWO's -18.03%.

On 1-year performance, SPWO leads with 49.03% vs 11.05% for SPRE. On fees, SPWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPWO has performed better with a 49.03% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SPRE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.02% for SPWO.

SPRE is categorized as REIT, while SPWO is Foreign Large Cap Equities. SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Toroso Investments and SP Funds. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.55% for SPWO.

SPWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и SPWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор