Сравнение SPRE с SPWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SP Funds S&P World ETF (SPWO).
SPRE и SPWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и SPWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRE и SPWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 2.19% | 3.07% | 2.11% | 1.87% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 4.71% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у SPWO с доходностью 4.71%.
SPRE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
SPWO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRE и SPWO
SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPWO в 0.55%.
Доходность на риск
SPRE vs. SPWO — Ранг доходности на риск
SPRE
SPWO
Сравнение SPRE c SPWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRE | SPWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.52 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.10 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.30 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 8.57 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRE | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.52 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.04 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между SPRE и SPWO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и SPWO
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SPWO в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.05% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и SPWO
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и SPWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRE | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -18.03% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -13.75% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -9.53% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -2.86% | -15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.69% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и SPWO
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 4.85%, в то время как у SP Funds S&P World ETF (SPWO) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRE | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 8.76% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 14.90% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 20.32% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.41% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 18.41% | +0.12% |