Сравнение SPRE с RPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).
SPRE и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SPRE и RPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRE и RPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 2.19% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | 0.73% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 4.45%.
SPRE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRE и RPAR
SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.
Доходность на риск
SPRE vs. RPAR — Ранг доходности на риск
SPRE
RPAR
Сравнение SPRE c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRE | RPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.37 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.89 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.02 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 7.13 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRE | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.37 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.19 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPRE и RPAR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и RPAR
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности RPAR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.05% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и RPAR
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и RPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRE | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -30.16% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -8.10% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -30.16% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -5.42% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -11.83% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.30% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и RPAR
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что SPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRE | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.61% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 7.76% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 11.74% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 12.35% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 12.73% | +5.80% |