Сравнение SPRE с REIT
SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. SPRE is passively managed, while REIT is actively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 1.61%/yr vs 4.37%/yr for REIT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for REIT.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и REIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 12.80%.
SPRE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRE и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 7.98% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 46.32% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 12.80% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
Correlation
The correlation between SPRE and REIT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between SPRE and REIT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPRE и REIT
Секторы
SPRE
REIT
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
SPRE
REIT
Сырьевые материалы
SPRE
REIT
-
Коммунальные услуги
SPRE
REIT
-
Финансовые услуги
SPRE
REIT
-
Потребительский циклический сектор
SPRE
-
REIT
-
Потребительский защитный сектор
SPRE
-
REIT
-
Энергетика
SPRE
-
REIT
-
Здравоохранение
SPRE
-
REIT
-
Промышленность
SPRE
-
REIT
-
Технологии
SPRE
-
REIT
-
Коммуникационные услуги
SPRE
REIT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRE vs. REIT — Ранг доходности на риск
SPRE
REIT
Сравнение SPRE c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRE | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.84 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 5.33 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и REIT
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и REIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -29.30% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -7.35% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | -18.19% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -29.30% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -2.65% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -10.38% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.53% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и REIT
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 3.80% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.80% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.01% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 12.78% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 18.45% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.38% | +0.03% |
Сравнение комиссий SPRE и REIT
SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии REIT в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и REIT
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности REIT в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.80% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.86% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
SPRE and REIT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REIT has higher volatility (3.80%) compared to SPRE (3.80%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs REIT's -29.30%.
On 5-year performance, REIT leads with 4.37% vs 1.61% for SPRE. On fees, REIT is cheaper at 0.68% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, REIT has performed better with a 4.37% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REIT is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.
SPRE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.80% for REIT.
They also come from different issuers: Toroso Investments and ALPS. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.68% for REIT.
REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRE и REIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор