Сравнение SPRE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPRE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 1.06% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | 0.73% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.
SPRE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRE и GLD
SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPRE vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPRE
GLD
Сравнение SPRE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.79 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 2.21 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.68 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 9.90 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.79 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.22 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.62 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SPRE и GLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и GLD
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.10% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и GLD
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -45.56% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -19.21% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -21.03% | -17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.95% | -13.23% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -16.17% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 5.20% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и GLD
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 4.68%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 11.06% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 24.30% | -15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 27.80% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.74% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 15.87% | +2.66% |