PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с FRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - SPRE tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 1.61%/yr vs 4.41%/yr for FRI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 11.90%.

SPRE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.40%
1 год
11.05%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и FRI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		7.98%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%1.07%

Correlation

The correlation between SPRE and FRI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.91

The correlation between SPRE and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRE и FRI

Секторы
SPRE
FRI

Недвижимость

84.4%
96.2%

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммунальные услуги

0.4%
0.8%

Финансовые услуги

0.1%
2.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммуникационные услуги

-0.0%

-

Недвижимость

SPRE
84.4%
FRI
96.2%

Сырьевые материалы

SPRE
5.0%
FRI

-

Коммунальные услуги

SPRE
0.4%
FRI
0.8%

Финансовые услуги

SPRE
0.1%
FRI
2.3%

Потребительский циклический сектор

SPRE

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

SPRE

-

FRI

-

Энергетика

SPRE

-

FRI

-

Здравоохранение

SPRE

-

FRI

-

Промышленность

SPRE

-

FRI

-

Технологии

SPRE

-

FRI

-

Коммуникационные услуги

SPRE
-0.0%
FRI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

SPRE vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPREFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.13

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.59

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.95

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

6.21

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPREFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.24

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.18

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SPRE и FRI

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPREFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-71.95%

+33.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-7.57%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-18.90%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-31.21%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-3.24%

-9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-13.70%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.38%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и FRI

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеют волатильность 3.80% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPREFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.93%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.14%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

13.05%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

18.65%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

21.06%

-2.65%

Сравнение комиссий SPRE и FRI

SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и FRI

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FRI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.86%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and FRI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRI has higher volatility (3.93%) compared to SPRE (3.80%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs FRI's -71.95%.

On 5-year performance, FRI leads with 4.41% vs 1.61% for SPRE. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRI has performed better with a 4.41% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SPRE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.60% for FRI.

SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: Toroso Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.50% for FRI.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор