Сравнение SPRE с BOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT).
SPRE и BOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и BOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRE и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 2.19% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 17.24% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.80%.
SPRE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRE и BOAT
И SPRE, и BOAT имеют комиссию равную 0.69%.
Доходность на риск
SPRE vs. BOAT — Ранг доходности на риск
SPRE
BOAT
Сравнение SPRE c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRE | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 2.66 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 3.33 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.48 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.27 | -3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 16.48 | -14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRE | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.66 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.97 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между SPRE и BOAT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и BOAT
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности BOAT в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.05% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и BOAT
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и BOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRE | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -33.94% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -15.62% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -4.44% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -9.94% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.05% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и BOAT
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 4.85%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRE | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 8.91% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 14.39% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 24.58% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 25.24% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 25.24% | -6.71% |