PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с BBRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - SPRE tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 1.83%/yr vs 4.69%/yr for BBRE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 13.24%.

SPRE

1 день
1.06%
1 месяц
0.03%
С начала года
9.13%
6 месяцев
10.56%
1 год
11.76%
3 года*
7.56%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и BBRE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		9.13%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%0.93%

Correlation

The correlation between SPRE and BBRE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.91

The correlation between SPRE and BBRE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRE и BBRE

Секторы
SPRE
BBRE

Недвижимость

84.4%
98.9%

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммуникационные услуги

-0.0%

-

Недвижимость

SPRE
84.4%
BBRE
98.9%

Сырьевые материалы

SPRE
5.0%
BBRE

-

Коммунальные услуги

SPRE
0.4%
BBRE

-

Финансовые услуги

SPRE
0.1%
BBRE
0.1%

Потребительский циклический сектор

SPRE

-

BBRE

-

Потребительский защитный сектор

SPRE

-

BBRE

-

Энергетика

SPRE

-

BBRE

-

Здравоохранение

SPRE

-

BBRE

-

Промышленность

SPRE

-

BBRE

-

Технологии

SPRE

-

BBRE

-

Коммуникационные услуги

SPRE
-0.0%
BBRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

SPRE vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPREBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.16

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.63

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.93

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

6.10

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBRE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPREBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.16

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.32

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SPRE и BBRE

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPREBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-43.61%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.07%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-18.92%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-31.15%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-1.85%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-10.52%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.55%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и BBRE

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 3.95% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPREBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.15%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.54%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

13.44%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

18.78%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

22.56%

-4.15%

Сравнение комиссий SPRE и BBRE

SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и BBRE

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности BBRE в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.82%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and BBRE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBRE has higher volatility (4.15%) compared to SPRE (3.95%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs BBRE's -43.61%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.69% vs 1.83% for SPRE. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.69% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SPRE has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.77% for BBRE.

SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and JPMorgan. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.11% for BBRE.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор