PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMV с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%31.67%

Correlation

The correlation between SPMV and SPXL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between SPMV and SPXL has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPMV и SPXL

Секторы
SPMV
SPXL

Технологии

26.9%
39.0%

Финансовые услуги

17.8%
11.1%

Здравоохранение

15.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

10.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
10.6%

Промышленность

6.0%
7.8%

Энергетика

4.8%
3.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Сырьевые материалы

2.6%
1.7%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

SPMV
26.9%
SPXL
39.0%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
SPXL
11.1%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
SPXL
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
SPXL
4.5%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
SPXL
9.9%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
SPXL
10.6%

Промышленность

SPMV
6.0%
SPXL
7.8%

Энергетика

SPMV
4.8%
SPXL
3.1%

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
SPXL
2.1%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
SPXL
1.7%

Недвижимость

SPMV
0.2%
SPXL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SPMV vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMVSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.47

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.97

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.07

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.18

—

SPMV vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV и SPXL

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.86%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.60%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.06%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и SPXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

37.68%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

50.59%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

53.38%

—

Сравнение комиссий SPMV и SPXL

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и SPXL

SPMV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and SPXL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPMV has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.52% for SPXL.

SPMV is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.84% for SPXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор