PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMV с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%7.37%

Correlation

The correlation between SPMV and SPHD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.62

The correlation between SPMV and SPHD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMV и SPHD

Секторы
SPMV
SPHD

Технологии

26.9%
1.5%

Финансовые услуги

17.8%
15.6%

Здравоохранение

15.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

10.7%
17.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
8.6%

Промышленность

6.0%
0.0%

Энергетика

4.8%
14.1%

Коммунальные услуги

2.8%
13.7%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

0.2%
20.1%

Технологии

SPMV
26.9%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
SPHD
15.6%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
SPHD
5.1%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
SPHD
17.8%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
SPHD
3.4%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
SPHD
8.6%

Промышленность

SPMV
6.0%
SPHD
0.0%

Энергетика

SPMV
4.8%
SPHD
14.1%

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
SPHD
13.7%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
SPHD

-

Недвижимость

SPMV
0.2%
SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с QQQSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

SPMV vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMV vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMVSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок SPMV и SPHD

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.39%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.37%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и SPHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.04%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.16%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.64%

—

Сравнение комиссий SPMV и SPHD

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и SPHD

Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and SPHD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.45% for SPMV.

SPMV is categorized as S&P 500, while SPHD is Dividend. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.30% for SPHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор