PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMV с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с SOXQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-4.27%
1 месяц
-10.66%
6 месяцев
51.71%
С начала года
67.78%
1 год
109.28%
3 года*
46.67%
5 лет*
31.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%13.24%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		67.78%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between SPMV and SOXQ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.55

Over the past year, the correlation between SPMV and SOXQ has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPMV и SOXQ

Секторы
SPMV
SOXQ

Технологии

26.9%
100.0%

Финансовые услуги

17.8%
0.1%

Здравоохранение

15.0%

-

Потребительский защитный сектор

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Промышленность

6.0%

-

Энергетика

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

SPMV
26.9%
SOXQ
100.0%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
SOXQ
0.1%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
SOXQ

-

Промышленность

SPMV
6.0%
SOXQ

-

Энергетика

SPMV
4.8%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
SOXQ

-

Недвижимость

SPMV
0.2%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

SPMV vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMVSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.90

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.83

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.69

—

SPMV vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV и SOXQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-46.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-18.86%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.85%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и SOXQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

35.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

41.59%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

37.91%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

37.65%

—

Сравнение комиссий SPMV и SOXQ

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и SOXQ

SPMV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and SOXQ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

SPMV has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.30% for SOXQ.

SPMV is categorized as S&P 500, while SOXQ is Semiconductors. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.19% for SOXQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор