Сравнение SPMO с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPMO и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMO и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 17.41% против 7.20% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и SPHD
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
SPMO vs. SPHD — Ранг доходности на риск
SPMO
SPHD
Сравнение SPMO c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.23 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.42 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.25 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 0.80 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.23 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.49 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.41 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.58 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPMO и SPHD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и SPHD
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и SPHD
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -41.39% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -11.33% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -19.50% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -41.39% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.48% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -4.70% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.53% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и SPHD
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 3.15% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 7.86% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 14.46% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 14.20% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.65% | +2.44% |