PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с PRPFX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and PRPFX (Permanent Portfolio Class I) are both funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio. SPMO is passively managed, while PRPFX is actively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 10.56%/yr for PRPFX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции PRPFX по среднегодовой доходности: 20.86% против 10.56% соответственно.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
6.27%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

PRPFX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.53%
С начала года
3.05%
6 месяцев
4.38%
1 год
17.66%
3 года*
19.77%
5 лет*
10.72%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.05%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between SPMO and PRPFX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.55

The correlation between SPMO and PRPFX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Permanent Portfolio Class I

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

SPMO vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.45

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.81

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.20

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

5.95

+7.05

SPMO vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и PRPFX

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-27.16%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-8.40%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-8.40%

-11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-15.49%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-20.84%

-10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-7.81%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.52%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.10%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и PRPFX

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Permanent Portfolio Class I (PRPFX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

3.64%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

11.59%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

12.79%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

11.13%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

10.65%

+9.83%

Сравнение комиссий SPMO и PRPFX

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и PRPFX

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PRPFX в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.17%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and PRPFX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to PRPFX (3.64%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs PRPFX's -27.16%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор