PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с PRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - SPMO tracks the S&P 500 Momentum Index while PRN tracks the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.77%/yr vs 18.55%/yr for PRN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.45%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 42.68%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции PRN по среднегодовой доходности: 20.77% против 18.55% соответственно.

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%

PRN

1 день
0.62%
1 месяц
3.84%
С начала года
42.68%
6 месяцев
42.15%
1 год
65.68%
3 года*
37.46%
5 лет*
20.33%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		42.68%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between SPMO and PRN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.68

The correlation between SPMO and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и PRN

Секторы
SPMO
PRN

Технологии

52.6%
19.4%

Промышленность

11.3%
79.3%

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Здравоохранение

6.7%

-

Финансовые услуги

5.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

3.4%
1.6%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
1.2%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

SPMO
52.6%
PRN
19.4%

Промышленность

SPMO
11.3%
PRN
79.3%

Коммуникационные услуги

SPMO
9.2%
PRN

-

Здравоохранение

SPMO
6.7%
PRN

-

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
PRN
0.1%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.3%
PRN

-

Энергетика

SPMO
3.4%
PRN
1.6%

Коммунальные услуги

SPMO
2.8%
PRN

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
PRN
1.8%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
PRN
1.2%

Недвижимость

SPMO
1.0%
PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

SPMO vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.31

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.88

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.67

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

15.58

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.82

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.77

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.52

+0.48

Просадки

Сравнение просадок SPMO и PRN

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-59.88%

+28.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-14.15%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-30.78%

+10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-34.84%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-36.27%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-10.84%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.23%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и PRN

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 7.39%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

10.44%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

23.22%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

28.63%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

25.04%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

24.16%

-3.85%

Сравнение комиссий SPMO и PRN

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и PRN

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and PRN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.44%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.77% vs 18.55% for PRN. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.77% return vs 18.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.11% for PRN.

SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.60% for PRN.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор