PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMO с MTUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPMO и MTUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 26.49%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 49.69%.


SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%

MTUL

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.66%
6 месяцев
57.45%
С начала года
49.69%
1 год
59.34%
3 года*
51.70%
5 лет*
16.30%
10 лет*
Всё время*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$232.66K$165.48K$125.00K
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам SPMO и MTUL


2026 (YTD)20252024202320222021
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%18.72%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
49.69%27.42%58.70%10.66%-37.97%8.34%

Correlation

The correlation between SPMO and MTUL is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.87

The correlation between SPMO and MTUL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Momentum ETF

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Доходность на риск

SPMO vs. MTUL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина

MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPMO c MTUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPMOMTULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.85

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

7.41

-0.06

SPMO vs. MTUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUL равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и MTUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и MTUL

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и MTUL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPMOMTULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-56.83%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-32.27%

+16.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-39.15%

+19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-56.83%

+34.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-16.21%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-22.28%

+17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

8.04%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и MTUL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.70%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 27.59%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPMOMTULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

27.59%

-16.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

50.63%

-28.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

56.83%

-32.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

45.57%

-24.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

45.75%

-24.78%

Сравнение комиссий SPMO и MTUL

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и MTUL

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы


SPMO and MTUL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (27.59%) compared to SPMO (10.70%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs MTUL's -56.83%.

On 5-year performance, SPMO leads with 20.97% vs 16.30% for MTUL. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 20.97% return vs 16.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for MTUL.

SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.95% for MTUL.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и MTUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор