PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с GARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMO returned 23.92%/yr vs 20.18%/yr for GARP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.45%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью 20.89%.

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%

GARP

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%23.98%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.89%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between SPMO and GARP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.83

The correlation between SPMO and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и GARP

Секторы
SPMO
GARP

Технологии

52.6%
56.7%

Промышленность

11.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

9.2%
12.0%

Здравоохранение

6.7%
5.4%

Финансовые услуги

5.9%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

3.4%
2.7%

Коммунальные услуги

2.8%
1.4%

Сырьевые материалы

1.6%
0.9%

Потребительский циклический сектор

1.3%
6.1%

Недвижимость

1.0%
0.4%

Технологии

SPMO
52.6%
GARP
56.7%

Промышленность

SPMO
11.3%
GARP
6.9%

Коммуникационные услуги

SPMO
9.2%
GARP
12.0%

Здравоохранение

SPMO
6.7%
GARP
5.4%

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
GARP
7.5%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.3%
GARP

-

Энергетика

SPMO
3.4%
GARP
2.7%

Коммунальные услуги

SPMO
2.8%
GARP
1.4%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
GARP
0.9%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
GARP
6.1%

Недвижимость

SPMO
1.0%
GARP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQGARP с QQQ

Доходность на риск

SPMO vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.40

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.13

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.14

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

12.59

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.92

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.89

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SPMO и GARP

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, примерно равная максимальной просадке GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-31.34%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.69%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-23.73%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-30.61%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.06%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-7.36%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.40%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и GARP

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

5.06%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

13.90%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

17.87%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

21.96%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

23.89%

-3.58%

Сравнение комиссий SPMO и GARP

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и GARP

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and GARP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to GARP (5.06%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.92% vs 20.18% for GARP. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.92% return vs 20.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for GARP.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.25% for GARP.

SPMO is categorized as Momentum, while GARP is Large Cap Growth Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.15% for GARP.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор