PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с CAOS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. SPMO is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, SPMO returned 40.28%/yr vs 4.15%/yr for CAOS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.81%.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

CAOS

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.65%
1 год
1.88%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и CAOS

2026 (YTD)202520242023
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%20.86%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.81%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between SPMO and CAOS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.02

The correlation between SPMO and CAOS shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMO и CAOS

Секторы
SPMO
CAOS

Технологии

54.8%
33.1%

Промышленность

10.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.4%

Здравоохранение

6.2%
9.6%

Финансовые услуги

5.7%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.4%

Энергетика

3.1%
4.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Потребительский циклический сектор

1.3%
10.0%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Технологии

SPMO
54.8%
CAOS
33.1%

Промышленность

SPMO
10.9%
CAOS
8.5%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
CAOS
10.4%

Здравоохранение

SPMO
6.2%
CAOS
9.6%

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
CAOS
12.4%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
CAOS
5.4%

Энергетика

SPMO
3.1%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
CAOS
2.6%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
CAOS
1.9%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
CAOS
10.0%

Недвижимость

SPMO
0.9%
CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

SPMO vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.23

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.97

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.49

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

6.17

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.23

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.21

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SPMO и CAOS

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-3.60%

-27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-0.76%

-11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-3.60%

-16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-1.08%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-0.90%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

0.31%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и CAOS

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

0.29%

+9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

1.04%

+14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

1.53%

+17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

4.25%

+15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

4.25%

+16.16%

Сравнение комиссий SPMO и CAOS

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и CAOS

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and CAOS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to CAOS (0.29%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, SPMO leads with 40.28% vs 4.15% for CAOS. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 40.28% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

SPMO has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for CAOS.

SPMO is categorized as Momentum, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.63% for CAOS.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор