Сравнение SPMIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 2.14% | 6.72% | 24.42% | 15.96% | -13.18% | 23.73% | 12.97% | 34.63% | -11.34% | 15.74% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMIX имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции VFAIX немного впереди с 12.36%.
SPMIX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.84%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMIX и VFAIX
SPMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
SPMIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
SPMIX
VFAIX
Сравнение SPMIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.14 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.32 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.26 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 0.78 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.14 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.23 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SPMIX и VFAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMIX и VFAIX
Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 5.37% | 5.55% | 20.56% | 6.35% | 9.15% | 9.87% | 8.65% | 13.64% | 13.74% | 6.83% | 16.77% | 19.89% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMIX и VFAIX
Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -78.64% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -14.72% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -25.71% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -44.37% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -11.94% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -18.69% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.92% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMIX и VFAIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.84% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 11.74% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 19.94% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 19.42% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 22.63% | -1.34% |