Сравнение SPMIX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMIX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMIX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | -0.51% | 6.72% | 24.42% | 15.96% | -13.18% | 23.73% | 12.97% | 34.63% | -11.34% | 0.18% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMIX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.
SPMIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 11.55%
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMIX и SWMCX
SPMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
SPMIX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
SPMIX
SWMCX
Сравнение SPMIX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMIX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.72 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 4.04 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SPMIX и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMIX и SWMCX
Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности SWMCX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 5.51% | 5.55% | 20.56% | 6.35% | 9.15% | 9.87% | 8.65% | 13.64% | 13.74% | 6.83% | 16.77% | 19.89% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMIX и SWMCX
Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -40.34% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -13.43% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -26.09% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -8.15% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -6.75% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.87% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMIX и SWMCX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.80% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 10.19% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 18.96% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 18.23% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 20.76% | +0.51% |