Сравнение SPMIX с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMIX и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMIX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 2.14% | 6.72% | 24.42% | 15.96% | -13.18% | 23.73% | 12.97% | 34.63% | -11.34% | 15.74% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMIX имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции FZFLX немного впереди с 12.08%.
SPMIX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.84%
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMIX и FZFLX
SPMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Доходность на риск
SPMIX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
SPMIX
FZFLX
Сравнение SPMIX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMIX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.13 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.66 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.73 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 7.43 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMIX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.13 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SPMIX и FZFLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMIX и FZFLX
Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 5.37% | 5.55% | 20.56% | 6.35% | 9.15% | 9.87% | 8.65% | 13.64% | 13.74% | 6.83% | 16.77% | 19.89% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPMIX и FZFLX
Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMIX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -42.03% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -14.54% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -24.77% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -42.03% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -6.21% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -5.81% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.38% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMIX и FZFLX
Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) составляет 6.37%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMIX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 11.32% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 16.31% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 24.32% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 20.78% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 20.91% | +0.38% |