Сравнение SPMIX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMIX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMIX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 2.14% | 6.72% | 24.42% | 15.96% | -13.18% | 23.73% | 12.97% | 34.63% | -11.34% | 15.74% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMIX имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции AVEMX немного отстают с 11.35%.
SPMIX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.84%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMIX и AVEMX
SPMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
SPMIX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
SPMIX
AVEMX
Сравнение SPMIX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMIX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.36 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.63 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.61 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 1.48 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMIX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.36 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPMIX и AVEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMIX и AVEMX
Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 5.37% | 5.55% | 20.56% | 6.35% | 9.15% | 9.87% | 8.65% | 13.64% | 13.74% | 6.83% | 16.77% | 19.89% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок SPMIX и AVEMX
Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMIX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -59.76% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -13.42% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -18.64% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -39.76% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -7.28% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -8.63% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 5.53% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMIX и AVEMX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMIX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.67% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 13.27% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 21.06% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.46% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 18.47% | +2.82% |