PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD с USMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMD returned 8.28%/yr vs 7.68%/yr for USMF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.43%.

SPMD

1 день
0.33%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.54%
6 месяцев
14.24%
1 год
26.21%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.39%

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		14.54%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%12.82%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between SPMD and USMF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.87

The correlation between SPMD and USMF shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

SPMD vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMDUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.62

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.94

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.04

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

3.11

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMDUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.62

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SPMD и USMF

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMDUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-36.24%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.47%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-15.39%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-18.10%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-4.16%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.15%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и USMF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMDUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.25%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

7.42%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

10.79%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

14.26%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

16.96%

+4.22%

Сравнение комиссий SPMD и USMF

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и USMF

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности USMF в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.22%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMD and USMF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMD has higher volatility (4.23%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, SPMD leads with 8.28% vs 7.68% for USMF. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMD has performed better with a 8.28% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.22% for SPMD.

SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.28% for USMF.

SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор