Сравнение SPMD с USMF
SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMD returned 8.84%/yr vs 7.59%/yr for USMF. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SPMD charges 0.03%/yr vs 0.28%/yr for USMF.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и USMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 5.86%.
SPMD
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 17.25%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 11.21%
- Всё время*
- 9.93%
USMF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $95.36M | $90.19M | $104.47M | |
| $962.29K | $1.02M | $1.75M |
Сравнение доходности по годам SPMD и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 17.25% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 12.71% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 5.86% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
Correlation
The correlation between SPMD and USMF is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between SPMD and USMF shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD vs. USMF — Ранг доходности на риск
SPMD
USMF
Сравнение SPMD c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMD | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.23 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 3.76 | +6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMD и USMF
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и USMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -36.24% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -6.47% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -15.39% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -18.10% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.74% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -4.11% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.11% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и USMF
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 3.91%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.15% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 9.39% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 11.77% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 14.42% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 16.95% | +4.20% |
Сравнение комиссий SPMD и USMF
SPMD берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и USMF
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности USMF в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.20% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.29% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPMD and USMF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USMF has higher volatility (4.15%) compared to SPMD (3.91%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs USMF's -36.24%.
On 5-year performance, SPMD leads with 8.84% vs 7.59% for USMF. On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPMD has performed better with a 8.84% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.
USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.20% for SPMD.
SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.03% for SPMD and 0.28% for USMF.
SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMD и USMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор