Сравнение SPMD с TMCPX
SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and TMCPX (Touchstone Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SPMD returned 11.21%/yr vs 10.90%/yr for TMCPX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SPMD charges 0.03%/yr vs 0.93%/yr for TMCPX.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и TMCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у TMCPX с доходностью 6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции TMCPX немного отстают с 10.90%.
SPMD
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 17.25%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 11.21%
- Всё время*
- 9.93%
TMCPX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 6.44%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 10.90%
- Всё время*
- 9.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $95.36M | $90.19M | $104.47M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPMD и TMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 17.25% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 6.44% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 20.23% |
Correlation
The correlation between SPMD and TMCPX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.87 |
The correlation between SPMD and TMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD vs. TMCPX — Ранг доходности на риск
SPMD
TMCPX
Сравнение SPMD c TMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMD | TMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 0.81 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 2.10 | +7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMD и TMCPX
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и TMCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -58.03% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -13.48% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -21.47% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -21.47% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -35.54% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -9.58% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.19% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и TMCPX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 3.91%, в то время как у Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.26% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 13.60% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 17.06% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 18.00% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 18.51% | +2.64% |
Сравнение комиссий SPMD и TMCPX
SPMD берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TMCPX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и TMCPX
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности TMCPX в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.20% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.07% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SPMD and TMCPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMCPX has higher volatility (5.26%) compared to SPMD (3.91%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs TMCPX's -58.03%.
SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMD и TMCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор