Сравнение SPMD с TMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX).
SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMD и TMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMD и TMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 2.59% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | -7.96% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 20.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у TMCPX с доходностью -7.96%. За последние 10 лет акции SPMD превзошли акции TMCPX по среднегодовой доходности: 10.73% против 10.15% соответственно.
SPMD
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.73%
TMCPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -7.96%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и TMCPX
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TMCPX в 0.93%.
Доходность на риск
SPMD vs. TMCPX — Ранг доходности на риск
SPMD
TMCPX
Сравнение SPMD c TMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMD | TMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.09 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.28 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.01 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | -0.03 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMD | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.09 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPMD и TMCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и TMCPX
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности TMCPX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.37% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.39% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и TMCPX
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и TMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMD | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -58.03% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.48% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -21.47% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -35.54% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -13.48% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -9.64% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.15% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и TMCPX
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMD | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.60% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 11.66% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 19.65% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 17.63% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 18.39% | +2.79% |