Сравнение SPMD с IJH
SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds tracking the S&P MidCap 400 Index, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMD returned 11.39%/yr vs 11.23%/yr for IJH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMD показывает доходность 14.54%, а IJH немного выше – 14.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции IJH немного отстают с 11.23%.
SPMD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 11.39%
IJH
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам SPMD и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 14.54% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 14.60% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Correlation
The correlation between SPMD and IJH is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.92 |
The correlation between SPMD and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD vs. IJH — Ранг доходности на риск
SPMD
IJH
Сравнение SPMD c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMD | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.98 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 10.93 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMD | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и IJH
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -55.07% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.83% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -24.10% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -24.10% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -42.18% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -7.57% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.41% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и IJH
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 4.23% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.24% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 11.31% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 15.50% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 19.74% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 21.17% | +0.01% |
Сравнение комиссий SPMD и IJH
И SPMD, и IJH имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и IJH
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности IJH в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.18% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.22% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SPMD and IJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IJH has higher volatility (4.24%) compared to SPMD (4.23%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs IJH's -55.07%.
On 10-year performance, SPMD leads with 11.39% vs 11.23% for IJH. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMD has performed better with a 11.39% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD and IJH have the same expense ratio: 0.05% per year.
SPMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.18% for IJH.
Both ETFs track S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.
IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMD и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор