Сравнение SPMD с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPMD и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 2.59% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SPMD уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.73% против 13.92% соответственно.
SPMD
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.73%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и GLD
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPMD vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPMD
GLD
Сравнение SPMD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.79 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.21 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.68 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 9.90 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.79 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.22 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SPMD и GLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и GLD
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.37% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и GLD
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -45.56% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -19.21% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -21.03% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -22.00% | -19.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -13.23% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -16.17% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 5.20% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и GLD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 6.56%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 11.06% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 24.30% | -12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 27.80% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 17.74% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 15.87% | +5.31% |