Сравнение SPMD с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
SPMD и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMD и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.40% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции SPMD уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 10.82% против 15.87% соответственно.
SPMD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.82%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и EPU
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
SPMD vs. EPU — Ранг доходности на риск
SPMD
EPU
Сравнение SPMD c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMD | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 3.07 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.41 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.44 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 18.15 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMD | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 3.07 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.96 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPMD и EPU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и EPU
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.36% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и EPU
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, примерно равная максимальной просадке EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMD | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -60.62% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -20.85% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -35.59% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -50.97% | +9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -11.91% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -18.90% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 5.11% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и EPU
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 6.47%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMD | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 13.10% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 24.12% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 29.37% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 25.09% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 23.63% | -2.46% |